モンテカルロ・シミュレーション

モンテカルロ・シミュレーション(Monte Carlo Simulation)とは、投資評価や企業の業績予想などを行う場合に、乱数を用いたシミュレーションを何度も繰り返し行ってデータを集積し、その結果に基づいて近似解を求める計算手法を指す。

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